计量经济学中的RESET检验法，是拉姆齐的回归设定误差检验（regression specification error test，RESET）；比如，在多元回归模型中，添加显著解释变量的二次项，可以表现出函数的形式（如抛物线形式等），但是这样使用了大量的自由度，此外，添加二次项还不能得到某些被忽略的特定非线性关系；因此，RESET在回归模型方程中添加了OLS拟合值的多项式，以考察函数形式设误的一般形式。
  实施RESET，需要在一个扩大回归中包括多个拟合值的函数，在大多数应用研究中，都表明平方项和三次项很有用。这种检验思路与检验异方差的White检验类似。
  原估计的拟合值的函数现在作为解释变量出现，在检验中，对估计参数不感兴趣，只是利用扩大后的回归方程来检验原模型中是否遗漏掉了重要的非线性关系；原假设即是：拟合估计值的二次项、三次项前面的参数等于0的F统计量；显著的F统计量表明存在某种函数形式的问题。在大样本情况下，F统计量的分布在原假设和高斯-马尔科夫假定下渐近服从F（2，n-k-3）分布；RESET统计量即F统计值。
  因此，RESET统计量较小，相应的p值较大的模型在RESET检验下相对更可取一些。
  RESET检验法的不足是，对于无法观测遗漏变量和异方差性的检验，RESET检验则多属误导。

在stata中怎样实现这个检验呢？要手动吗？有命令吗？

仅供参考：https://bbs.pinggu.org/thread-3506146-1-1.html；

Stata有现成的命令
回归完执行        estat ovtest




Syntax for estat ovtest

        estat ovtest [, rhs]


Menu for estat

    Statistics > Postestimation > Reports and statistics


Description for estat ovtest

    estat ovtest performs two versions of the Ramsey (1969) regression specification-error test (RESET) for
    omitted variables.  This test amounts to fitting y=xb+zt+u and then testing t=0.  If the rhs option is
    not specified, powers of the fitted values are used for z.  If rhs is specified, powers of the
    individual elements of x are used.


Option for estat ovtest

    rhs specifies that powers of the right-hand-side (explanatory) variables be used in the test rather
        than powers of the fitted values.












    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Setup
        . sysuse auto, clear
        . regress price weight foreign##c.mpg


    DFITS influence measure
        . predict dfits, dfits


    Cook's distance
        . predict cooksd if e(sample), cooksd


    Welsch distance
        . predict wd, welsch


    COVRATIO influence measure
        . predict covr, covratio


    DFBETAs influence measure
        . sort foreign make
        . predict dfor, dfbeta(1.foreign)


    DFBETAs for all variables in regression
        . dfbeta


    Ramsey's test for omitted variables
        . estat ovtest


    Test for heteroskedasticity
        . estat hettest
        . estat hettest weight foreign##c.mpg, mtest(b)


    Rank test for heteroskedasticity
        . estat szroeter, rhs mtest(holm)


    Tests for heteroskedasticity, skewness, and kurtosis
        . estat imtest

多谢了