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2014-12-28
四个自变量的回归模型,y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+e,拟合结果,每个解释变量的回归系数都是显著的,符号也符合预期;但是,用其中的两个解释变量拟合,系数就不显著了,或者是符号不符合预期,和之前四个解释变量拟合的不一样了。 我的问题是:为什么两次回归,显著性会不一样?或者说,用四个解释变量回归,和用其中两个回归变量来做回归,我都想要系数显著、且符号一致的结果,有啥条件啊?(因为很多论文里面,都是这样的,但是我自己的数据一做就做不出来,呵呵)
请大侠指教,非常感谢!
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2014-12-28 21:39:31
可能原因:
1、共线性。
2、异常值。
3、样本量。
4、异方差。
5、正态性。
6、线性。
结论,木有数据,不知道原因。
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2014-12-28 23:44:39
还有内生性等
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2014-12-29 02:42:53
Sensitive to model misspecification.
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2014-12-30 20:28:10
估计你的问题和格林的ECONOMETRIC ANALYSIS 第三章有关

3.3 PARTITIONED REGRESSION AND PARTIAL
REGRESSION

THEOREM 3.2 Orthogonal Partitioned Regression
THEOREM 3.3 Frisch–Waugh Theorem
COROLLARY 3.3.1 Individual Regression Coefficients
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2014-12-31 00:56:11
一楼变量,是的系数估计出现偏误;另一方面如果变量之间有关系,则会形成内生性问题,导致系数的估计方差出现偏误,引起统计偏误;还有可能出现异方差的问题!
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