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计量经济学与统计软件
求教,回归方程显著性问题,非常感谢!
楼主
freedomyu
5444
7
收藏
2014-12-28
四个自变量的回归模型,y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+e,拟合结果,每个解释变量的回归系数都是显著的,符号也符合预期;但是,用其中的两个解释变量拟合,系数就不显著了,或者是符号不符合预期,和之前四个解释变量拟合的不一样了。 我的问题是:为什么两次回归,显著性会不一样?或者说,用四个解释变量回归,和用其中两个回归变量来做回归,我都想要系数显著、且符号一致的结果,有啥条件啊?(因为很多论文里面,都是这样的,但是我自己的数据一做就做不出来,呵呵)
请大侠指教,非常感谢!
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沙发
zlgsx
2014-12-28 21:39:31
可能原因:
1、共线性。
2、异常值。
3、样本量。
4、异方差。
5、正态性。
6、线性。
结论,木有数据,不知道原因。
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藤椅
crystal8832
2014-12-28 23:44:39
还有内生性等
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板凳
soccy
2014-12-29 02:42:53
Sensitive to model misspecification.
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报纸
beyondnirvana
2014-12-30 20:28:10
估计你的问题和格林的ECONOMETRIC ANALYSIS 第三章有关
3.3 PARTITIONED REGRESSION AND PARTIAL
REGRESSION
THEOREM 3.2 Orthogonal Partitioned Regression
THEOREM 3.3 Frisch–Waugh Theorem
COROLLARY 3.3.1 Individual Regression Coefficients
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地板
Yue俊
2014-12-31 00:56:11
一楼变量,是的系数估计出现偏误;另一方面如果变量之间有关系,则会形成内生性问题,导致系数的估计方差出现偏误,引起统计偏误;还有可能出现异方差的问题!
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7楼
gcwy
2014-12-31 12:39:25
当模型中只有两个变量时,会遗漏必要的解释变量,如果运用OLS估计参数会造成估计量有偏,甚至正负的偏差。只有当解释变量之间不相关时(这种情况不多见),剔除一些解释变量后回归系数不变。格林的计量经济分析指出:“遗漏变量带来的后果要比冗余变量的后果严重”,所以建议采用四个变量的回归系数。
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8楼
freedomyu
2014-12-31 22:52:45
每天都在看大家的答复,每天都在思考、查资料、做试验,还在途中,但是非常感激每位的指导,zlgsx,crystal8832,soccy,beyondnirvana,Yue俊,gcwy...本人比较愚钝,每看到你们的指点,我都用数据试验老半天,想用这样的的试验彻底搞懂多元回归。 长进很快,谢谢!
ps:我不知道怎么用论坛里的奖励,请谅解。不过我想,各位愿意指导,只因为想帮我。感激,新年快乐!
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