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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
5867 1
2008-08-24
<p>请问大虾,做一个含有滞后一期被解释变量做解释变量,要用到DPD,</p><p>具体的,H=a*lnfixed+b*unem+c*finance+d*Ht-1+other</p><p>那么该有xtabond还是xtabond2?</p><p>看到xtabond2命令中有GMM()和iv().这样在何种情况下用到?</p><p>谢谢!</p>
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2015-1-8 13:18:30
xtabond和xtabond2在命令使用上差异还是比较明显的,推荐使用Roodman的xtabond2检验,有详细的操作说明可供下载。
优点:既可以估计差分 GMM 估计量,也可以估计系统 GMM 估计量;同时可以估计一般化的回归模型;提供两阶自相关检验,Sargan检验,Hansen检验,以及工具变量外生性检验
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