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2010-12-21
1、为什么用xtabond2估计时,附加noleveleq后出来的结果没有常数项呢?
2、我用xtabond2估计,加上noleveleq和不加noleveleq选项后得到的解释变量显著性有很大不同,那么应该如何选择呢?
3、为何xtabond2没有adj. R2呢,怎么显示出来哦

初次学习不太懂,问题提的太多了,谢谢连老师啊!
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2010-12-23 08:47:13
A1: 附加 noleveleq 选项后,采用的是 FD 方法去除个体效应,一阶差分会删除常数项。此时你可以采用 xtabond 命令估计,效果完全相同,但会保留常数项。详见视频中的范例。

A2:附加该选项时,采用的 Arellano and Bond (1991) 提出的 FD-GMM 估计量,否则使用的是 SYS-GMM 估计量。前者耗费的自由度比较少,后者较大。因此,当你的样本不是很大时,建议附加该选项,即使用 FD-GMM 估计量。此外,当 Y_it-1 的估计系数比较接近于 1 时,则最好使用 SYS-GMM 估计量。详见 Roodman (2009,1, Stata Journal) 文中的分析。

A3: 由于该命令使用 GMM 进行估计,而非 LS 方法,因此不会有 R2.
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2013-7-13 04:32:37
learning
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