R语言单位根检验时lag怎么确定？

16063

收藏 2014-12-29

用adf.test()函数，没有指定lag时返回：
Augmented Dickey-Fuller Test

data: a$cpi
Dickey-Fuller = -3.8942, Lag order = 4, p-value = 0.01857
alternative hypothesis: stationary

是平稳的，但是指定lag=6时，返回：
Augmented Dickey-Fuller Test

data: a$cpi
Dickey-Fuller = -3.0967, Lag order = 6, p-value = 0.1263
alternative hypothesis: stationary

应该是不平稳的
那要选取哪个lag？到底平稳还是不平稳？

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虾的叶

2014-12-29 12:45:26

怎么排版好乱。。

Augmented Dickey-Fuller Test

data: a$cpi
Dickey-Fuller = -3.8942, Lag order = 4, p-value = 0.01857
alternative hypothesis: stationary
------------------------------------
Augmented Dickey-Fuller Test

data: a$cpi
Dickey-Fuller = -3.0967, Lag order = 6, p-value = 0.1263
alternative hypothesis: stationary

以上两个返回值

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DM小菜鸟

2015-3-27 17:31:45

这个你根据你的时间长短大概确定，没有标准

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zuobangbang

2017-12-25 16:23:52

adf。test这个程序只是检验有没有单位根，有单位根肯定不平稳，但没有单位根并不能说明就一定平稳，你还要看它的自相关图，如果像这幅图这样肯定是不平稳啊，这个是对原始airpassengers序列做的acf图，（它的adf.test结果P值是0.01，看P值照你那样说肯定就是平稳了，但实际上它是一个有趋势的周期序列，非平稳序列），如果它的acf和pacf图是呈指数型递减，那你可以认为是平稳的。所以你不能只凭adf.test来判断是否平稳。

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zuobangbang

2017-12-25 16:24:41

而且你这个也不是正规的单位根检验。检验单位根一般使用ur.df（）

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