求助Black-Scholes期权定价公式 - 经管之家

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求助Black-Scholes期权定价公式

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收藏 2015-01-03

请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据

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2015-1-3 11:41:32

volatility 是股价变动百分比的标准差，它是在风险中性测度下计算的，通常你用的历史股价的对数差分得到的是连续收益率，计算其标准差是样本的历史（以实现波动率）波动率，去估计波动率，或者用VIX 和无模型隐含波动率来估计的.

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