求助Black-Scholes期权定价公式 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

求助Black-Scholes期权定价公式

1163

1

收藏 2015-01-03

请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-1-3 11:41:32

volatility 是股价变动百分比的标准差，它是在风险中性测度下计算的，通常你用的历史股价的对数差分得到的是连续收益率，计算其标准差是样本的历史（以实现波动率）波动率，去估计波动率，或者用VIX 和无模型隐含波动率来估计的.

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群