一个到期日是t,交割价是K的欧式买入期权。他在到期日的收益以B为上限，即在时刻t的回报为
min（（S（t）-K）+，B）
说明如何用Black-scholes公式求这个期权的无套利价格
提示：把这个期权的回报分成两项普通的没有回报的无套利价格
（S（t）-K)+=max(S(t)-K,0)
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=[（S（t）-K)+]-[（S（t）-K-B)+]
分解为2个看涨期权的价格，其中第一个期权的交割价是k,第二个期权的交割价是K+B，然后分别利用Black-scholes公式，即可解
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