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金融工程(数量金融)与金融衍生品
问一个关于期权定价的入门问题
楼主
电力全开
1687
2
收藏
2015-01-04
小弟工科狗在国外交换的时候手贱选了金融工程的课,很多地方学不会,有几个简单的问题想问一下大家。
对S在不做任何假设的情况下:
1.如何求dC/dK
2.证明C是凸函数
3.证明C(K,T+n)>=C(Kexp(-rn),T)
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沙发
dashi1993
2015-1-18 12:04:38
1.put-call parity 求导吧2.C对S求2阶导>0
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藤椅
dashi1993
2015-1-18 12:07:09
3.arbitrage-free 反证法都可以。方法很多可以从arithmatic上也可以用策略
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