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期权定价的状态价格法
不雨亦潇潇
4015 8
2009-12-10
股票现价为40，已知一个月后股价为42或38，无风险年利率为8%。
求执行价格为39的1个月欧式看涨期权的价值为多少？
要求用状态价格法求解！
本人初学金融工程！求高手指点！
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不雨亦潇潇
2009-12-10 23:20:22
老规矩，自己顶一个！
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yaowei6588
2009-12-11 11:23:50
42Φ1+38Φ2=40；Φ1+Φ2=1/（1+8/12%），c=3Φ1
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yaowei6588
2009-12-11 11:27:08
楼主可以学点金融经济学什么的，好像汪江或者黄奇服的书就有说道。
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lijieting
2009-12-11 11:33:11
delta=3/4=0.75
一个月利率=（1.08）^(1/12)-1=0.006434
借款额=（3*42/4-3)/1.006434=28.32
看涨期权价格=40*3/4-28.32=1.68
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yaowei6588
2009-12-15 09:19:57
楼上要用状态价格求解，
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