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2014-08-05

《基于BS和CEV模型的对于埃奇沃斯展式近似法的期权定价测试》
       现代金融市场是一个金融衍生品广泛进行交易的金融市场在过去的几十年内,众多金融衍生物被发明然而,这也是一个有争议的领域金融衍生物的不合理定价以及使用导致了很多灾难性事件 因此,准确定价和测试衍生金融工具就显得至关重要。本文将对Black-Scholar模型 埃奇沃斯展式(Edgeworth expansion)的近似法以及不变方差弹性(CEV)模型进行简要的介绍 并根据埃奇沃斯展式的近似法,用Black-Scholar模型来模拟不变方差弹性(CEV)模型以此来测试埃奇沃斯展式。
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