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金融学(理论版)
求教:关于期权定价公式
楼主
jnx2004
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2010-11-16
期权定价公式:
F=e-Rt*[p*fu+(1-p)*fd]
其中:
P= (e-Rt-d)/(u-d)
F:期权价值
R:无风险收益率
fu:股价上涨时,到期日期权价值
fd:股价下跌时,到期日期权价值
u:股价上涨比率(s0*u为股价上涨时到期日股价)
d:股价上涨比率(s0*d为股价下跌时到期日股价)
赫尔德衍生品第六版说p可理解为股价上升的概率~~
不懂为什么,请高手教我~~
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BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大
对BS期权定价公式的修正简化及解释说明
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