我最近看国债期货的过程中，感觉到是不是存在一个暗含的假设“国债期货的久期等于CTD券的久期”，
首先，请问国债期货的久期是什么东西，是怎么计算的？国债期货是基于一个虚拟的国债的，那么它的久期是什么意思，指的是什么？
其次，不知道是不是存在“国债期货的久期等于CTD券的久期”这个关系？
最后，如果存在这个关系的话，那为什么两者相等？
谢谢！