GMM模型和工具变量使用的问题 - 经管之家

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GMM模型和工具变量使用的问题

自由木头人

7531

1

收藏 2015-01-10

我想问一下什么情况下使用GMM（广义矩估计），什么情况下使用工具变量，什么情况下使用OLS估计？

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2015-1-11 00:05:35

GMM最大的特点是不要求数据的分布，也就是无需满足OLS哪些使用的条件（高斯马尔科夫条件，如不知道可在论坛搜），工具变量一般处理多重贡献性时用，但是工具变量在实际应用中很难找到合适的，你看伍德里奇的书，有专门讲工具变量的，其效果不错，但合适的估计变量很难得到

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