求救VECM怎么写协整方程式？需要变号吗？ - 经管之家

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求救VECM怎么写协整方程式？需要变号吗？

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收藏 2015-01-10

请问这个VECM结果怎么写协整方程式？还有，脉冲反应方向和协整方程式的系数不一样是为什么？比如说协整系数为正，但是给变量一个正的脉冲却是负相关，这是为什么？是不是脉冲反应的是VAR的系数？谢谢~
Cointegrating Eq: CointEq1

CY1(-1)    1.000000

FB1(-1) -1.090354
         (0.23075)
            [-4.72534]

JJ1(-1) -0.357296
            (0.15040)
            [-2.37571]

@TREND(99Q1) -0.012709
                     (0.00329)
                  [-3.86848]

C          -1.521808

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2015-1-12 18:32:48

cy=1.52+1.09*fb1+0.35*jj1+0.01*t

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你们要好好休息

2018-10-10 13:36:42

ermutuxia 发表于 2015-1-12 18:32
cy=1.52+1.09*fb1+0.35*jj1+0.01*t

小白请问一下 Cy 指的是什么啊？后面那一串是长期均衡方程吗？

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2018-10-15 17:52:01

cy指的是cy1,整个方程是一个协整方程

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2018-10-15 17:58:52

这里有范例https://mp.weixin.qq.com/s/ZAt7asu3QCDiWmPM-2by9A

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2024-5-2 16:55:19

长期均衡关系模型与JJ检验的cointegrating equation的系数相反。

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