协整方程式可以取代OLS方程式吗？

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收藏 2014-11-26

协整方程解释了在同一水平下不平稳变量之间的长期关系，通过协整可以得出一个长期均衡关系式。
ols是最基础和常用的计量方法，但是由于对变量要求太高，经常出现伪回归。

那么，请问，协整方程式可以替代ols方程式解释变量之间的关系吗?
还是，ols代表短期关系，而协整方程式代表长期关系？

谢谢^ ^

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2014-11-26 21:57:20

求大家帮忙T T

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2016-3-10 10:02:24

这并不是长短期的区别
OLS如果是时序数据的回归做协整是为了保证它不会伪回归
而输出的协整方程只是协整关系的一种阐述，个人觉得若要分析问题的还是协整之后做OLS比较好
一方面OLS的方程因变量自变量可以比较细致的描述另一方面很多的检验也可以加以对模型做验证和优化

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2016-3-10 20:59:00

胖胖小龟宝发表于 2016-3-10 10:02
这并不是长短期的区别
OLS如果是时序数据的回归做协整是为了保证它不会伪回归
而输出的协整方程只是协整 ...

感谢你~被沉了2年的帖子竟然有人回复了。两年之后，我依然还在摸爬滚打。。。

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2019-7-18 11:14:12

胖胖小龟宝发表于 2016-3-10 10:02
这并不是长短期的区别
OLS如果是时序数据的回归做协整是为了保证它不会伪回归
而输出的协整方程只是协整 ...

你好，为什么连老师的课件里会说协整方程是长期均衡关系

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