求教这个证明题 - 经管之家

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收藏 2015-01-13

为什么证明后等式左右结果不相等？还是我的公式一开始就错了？请大神点解

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2015-1-13 20:53:16

你用的是期货的价格，不是期货的价值。

期货的价值是(F-K)exp(-r(T-t)), 其中F是现在期货的价格。

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2015-1-13 22:57:51

Chemist_MZ 发表于 2015-1-13 20:53
你用的是期货的价格，不是期货的价值。

期货的价值是(F-K)exp(-r(T-t)), 其中F是现在期货的价格。

将

代入(F-K)exp(-r(T-t))中，在分别对t 和S求导，这样带入B-S方程这样确实可以证明B-S方程成立，非常感谢你的回答！

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