SAS XIRR计算收益率重谢!!

yingxin0824

3514

收藏 2015-01-15

悬赏 100 个论坛币未解决

数据格式是这样的:

id             number             amount          payday                rate          month    receiveday
1                1001                   80             2012/3/1             10%          6                2012/5/1
1                1002                150             2012/3/25             16%          4                2012/5/20

那个id为1的投资者它的现金流是这样的:

2012/3/1    -80
2012/5/1    13.72       excel中这样算的pmt（10%/12, 6, -80）
2012/6/1    13.72
2012/7/1    13.72
2012/8/1    13.72
2012/9/1    13.72
2012/10/1 13.72
2012/3/25 -150
2012/5/20 38.76
2012/6/20 38.76
2012/7/20 38.76
2012/8/20 38.76

然后求XIRR

因为有很多id 以及很多一个id很多条贷款，所以没有办法手工，所以求教大家怎么解决这个问题!

谢谢大家了!

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ermutuxia

2015-1-15 20:42:08

建议使用循环语句来解决。在SAS里面，例如使用do while循环语句的语法如下：
使用DO…WHILE 循环计算1+2+3+…+100的结果
data;
s=0;
i=1;
do while (i<=100);
s=s+i;
i=i+1;
end;
put "The sum of 1 to 100 is " s;
run;

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yingxin0824

2015-1-15 22:05:15

ermutuxia 发表于 2015-1-15 20:42
建议使用循环语句来解决。在SAS里面，例如使用do while循环语句的语法如下：
使用DO…WHILE 循环计算1+2+3 ...

希望您能具体一点

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yingxin0824

2015-1-16 11:38:49

没有人回答吗？？希望大家帮帮忙啦，实在不知道应该怎么解决。

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jingju11

2015-1-17 02:38:38

You can calculate PMT in SAS too. To compute PMT value, you can either define your own function or include the formula in data step (because here PMT has a closed form and can be calculated from PV, rate and number of payments directly).
For details, You can read my blog
JingJu
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360102vbff.html

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jingju11

2015-1-17 05:29:49

jingju11 发表于 2015-1-17 02:38
You can calculate PMT in SAS too. To compute PMT value, you can either define your own function or i ...

I also propose an algorithm ti calculate XIRR in sas.
JingJu
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360102vbfj.html

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yingxin0824

2015-1-19 11:29:15

jingju11 发表于 2015-1-17 02:38
You can calculate PMT in SAS too. To compute PMT value, you can either define your own function or i ...

用的就是您帖子上的程序：

proc fcmp outlib=sasuser.funcs.trial;
  function annuity(pv,rate,nper,pmt,type,fv);
   if rate ^=0 then formula =pv*(1+rate)**nper+pmt(1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;
   else formula =(pmt * nper) + pv + fv;
   return(formula);
  endsub;
  function pmtx(pv,rate,nper);
  pmt=solve("annuity", {.}, 0, pv,rate,nper,.,0,0);
  return(pmt);
  endsub;
  run;
  quit;

但是sas显示
ERROR: The function PMT requires at least 3 arguments. There are too few arguments for the function PMT at 行 454 列

请问这怎么解决？

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jingju11

2015-1-19 11:39:15

yingxin0824 发表于 2015-1-19 11:29
用的就是您帖子上的程序：

proc fcmp outlib=sasuser.funcs.trial;

++pmt(1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

because * is missing, sas treats it a function pmt and thus cauases error.

by the way, one of my previous colleagues (working on bank now) points out that:
SAS/base has a function call FINANCE(). we can use that function directly to compute PMT and IRRS. Please refer to SAS documentation for this function.--非常抱歉。我有些孤陋寡闻了。
JingJu

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yingxin0824

2015-1-19 17:59:52

jingju11 发表于 2015-1-19 11:39
you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

beca ...

您好，下面是您的博客中的计算xirr的程序，我是初学者，真的是看不懂，您的程序简直太高大上了！！
我现在日期那一列的变量名为day，  现金流那一列的变量名为pmt，请问下面的程序怎么修改啊？
还有就是我需要计算每个id的xirr， by id类似的应该加在哪里呢？

真的是对您感激不尽！！

data have2;
   set have end=Eof;
   array pi[&n] _temporary_;
   array dd[&n] _temporary_;
   retain t0;
   if _n_=1 then t0=dt;
   pi[_n_] =p; dd[_n_]=(dt-t0)/365;
   if Eof then do;
         array fn[&n] _temporary_; array  fd[&n] _temporary_;
   r0=0.01;
   r=r0;tan=1;
   do i =1 to 100 by 1 until(abs(tan)<1e-8);
         do k=1 to &n;
fn[k]=pi[k]/((1+r)**dd[k]);
fd[k]=-pi[k]*dd[k]/((1+r)**dd[k]+1));
end;
tan=sum(of fn

)/sum(of fd

);
r + -tan;
output;
end;
end;
keep r0 r tan;
run;

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yingxin0824

2015-1-20 18:48:58

jingju11 发表于 2015-1-19 11:39
you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

beca ...

您好，计算xirr对我来说非常关键，下面的工作都需要先计算这一步，所以真的很希望您能帮助我，非常抱歉打扰您，谢谢您！！

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yingxin0824

2015-1-20 18:49:04

jingju11 发表于 2015-1-19 11:39
you had a typo above. it should be ...+pmt * (1+rate*type)*(((1+rate)**nper-1)/rate)+fv;

beca ...

您好，计算xirr对我来说非常关键，下面的工作都需要先计算这一步，所以真的很希望您能帮助我，非常抱歉打扰您，谢谢您！！

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jingju11

2015-1-21 03:06:42

yingxin0824 发表于 2015-1-20 18:49
您好，计算xirr对我来说非常关键，下面的工作都需要先计算这一步，所以真的很希望您能帮助我，非常抱歉打 ...

Hi,
For id=1, there are two numbers of 1001 and 1002. I don't know how to combine these two numbers into one XIRR computation.

JingJu

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yingxin0824

2015-1-21 17:15:42

jingju11 发表于 2015-1-21 03:06
Hi,
For id=1, there are two numbers of 1001 and 1002. I don't know how to combine these two numbe ...

想请问您一下，那个xirr计算公式中的d1:第0个支付日期指的是哪一天啊？谢谢您！

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jingju11

2015-1-21 22:00:20

hehe. You should know how to compute xirr. we can only help you when you are not familiar with SAS. Sorry about that.
JingJu

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