GMM回归 - 经管之家

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收藏 2015-01-22

我想请问一下在做系统广义矩回归时，我想比较几个模型的定价效果，是不是只要每个模型Hansen J的p值大于0.1即可（说明对应该模型不存在过度识别），再比较常数项的大小，而不是说这些个模型中p值越大说明该模型越好？

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2015-2-13 11:15:07

这与你的模型设定有关系。还请详细说明。
Hansen J 只是帮助判断工具变量的设定是否合理，不涉及模型优劣的比较问题。
你可以使用 AIC，BIC 来比较模型优劣。

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