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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
18214 6
2015-01-06
本人最近在学GMM,在系统GMM中,加入稳健标准差(vce(robust))将不能采用sargan test进行过度识别检验,后来得知可以用hansen test进行,但是具体命令是什么?请大大指教一下,谢谢!
我已经安装了overid,但是系统GMM后,overid不出来,表示不支持xtdpdsys命令。

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2015-1-19 18:56:39
大哥,麻烦问一下,滞后阶数是自己设定的么?我看文献中有的只是因变量设一阶滞后,还有的是全部变量都是滞后一阶,到底怎么做呀?
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2015-1-27 11:10:05
791935570 发表于 2015-1-19 18:56
大哥,麻烦问一下,滞后阶数是自己设定的么?我看文献中有的只是因变量设一阶滞后,还有的是全部变量都是滞 ...
你好,我也是初学。根据我的理解,是否带滞后一阶是根据你的研究问题所决定,比如你要研究因变量的动态行为,就加入因变量的滞后一阶,如果你的研究问题里要研究自变量的滞后一阶与因变量的关系的,也可以加入自变量的滞后一阶,以上个人理解,仅供参考。
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2015-1-27 12:18:46
DevilInDetail 发表于 2015-1-27 11:10
你好,我也是初学。根据我的理解,是否带滞后一阶是根据你的研究问题所决定,比如你要研究因变量的动态行 ...
您好,谢谢您的回答,我还有个问题想请教您。前定变量、外生变量等是如何确定的?在Stata里面的命令是如何设定的?
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2015-1-27 23:35:03
791935570 发表于 2015-1-27 12:18
您好,谢谢您的回答,我还有个问题想请教您。前定变量、外生变量等是如何确定的?在Stata里面的命令是如何 ...
这问题难说清楚,推荐你看下陈强的计量经济学与Stata应用,里面有详细的解答。
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2017-4-30 11:10:14
我也挺困惑的
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