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2013-12-06
模型存在内生性,需要用工具变量处理。
做如下检验:
1、模型确实存在内生性检验。DWH。原假设:模型中所有变量均为外生的,或者说不需要使用工具变量了。
2、工具变量和内生变量有可观的相关性——识别不足检验?。F检验、偏R2检验。原假设:第一阶段回归中,所用的工具变量对内生变量无解释力。
3、工具变量本身是外生的——过度识别检验(只能在工具变量大于内生变量数目时使用)。sargan检验(原假设:所有工具变量均为外生的),hansen检验(原假设是什么?)另外,下面的动态回归结果,可以接受吗?sargan和hansen应该看哪个?两个hansen应看哪个?多谢!
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -5.17  Pr > z=0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.26  Pr > z=0.797
       
Sargan test of overid. restrictions: chi2(80)   = 144.39  Prob > chi2=0.000
(Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(80)   =  93.06  Prob > chi2=0.151
(Robust, but can be weakened by many instruments.)
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
iv(yr1976 yr1977 yr1978 yr1979 yr1980 yr1981 yr1982 yr1983 yr1984)
Hansen test excluding group:     chi2(73)   =  84.71  Prob > chi2=0.164
Difference (null H = exogenous): chi2(7)    =   8.35  Prob > chi2=0.303


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2014-3-10 15:57:00
请问 这个问题你弄明白了么   最近也碰到这样的情况
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2014-8-16 15:02:47
我做的结果也是Hansen和Sargan检验的显著性相反,所以,Hansen的原假设应该是,工具变量无效。
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2014-8-16 15:29:16
不好意思,我犯了一个错误,Hansen的原假设是,新增工具变量是有效的。我也很好奇为什么Sargan的P值等于0,结果写的是NOT ROBUST。不知道楼主现在会了没有。
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2014-9-15 15:15:44
看来这个问题真的困扰大家很久了,sargan和hansen的原假设是一样的,为何会出现两个
hansen?
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2014-9-17 13:40:29
请问楼主,用STATA在面板数据中,如何来检验弱工具变量吗?和截面数据的有何不同,请教!!
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