用了系统GMM,请问为什么Hansen检验的P值以及工具变量外生性检验的P值永远都等于1！ - Stata专版

一定发动亲戚朋友支持您！哈哈！谢谢您不嫌弃我这个学术小白。恩，您说的第二点是理想情况，不过在试验过程中，我的结果有时候AR1和AR2都很大，是不是证明不存在序列相关？是不是不应采用系统GMM，可是被解释变量的一阶滞后项系数还是挺大的，有引进的必要。

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1. 你上面的例子中，p-value of AR(1) = 0.017, that of AR(2) = 0.309（你讲的都很大是指统计量还是p-value？），这结果是 OK 的！但若不是，也只能多试试各种可能性，学术难就难在这儿！
2. "被解释变量的一阶滞后项系数还是挺大的，有引进的必要"，虽然这样说没错，但我个人认为除了此原因，采用 dynamic panel data (DPD) model 的最主要用途是要解决或处理内生性问题！（观念澄清）所以你需要用 DPD model，而（difference/system）GMM 则是估计 DPD 模型的方法！若不是 DPD，而是一般 static PD，则 xtreg (FE, RE) 就可估计！

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图片中是我工具变量为94个的时候的结果，后来做了一些修改，发现AR1和AR2的P值都较大，sorry，我没把问题说清楚，哈哈。恩第二点您说得很好，受教了，谢谢您。

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No problem at all.

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黄老师您好，想请教您关于GMM动态面板估计的问题，就是我建立了影响GDP增长率的动态面板模型
xtabond2 grgdp  gdplag  x1 x2 x3 ,gmm(gdplag,lag(1 2)) gmm(x1,lag(1 2))  iv( x2 x3) twostep robust
然后出现了下面的结果，是不是工具变量太多导致的,但是如何进行调节呢，使用collapse也不行
请问出现空缺值会不会对结果有影响，因为计算了增长率所以初年缺值
Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
  Using a generalized inverse to calculate optimal weighting matrix for two-step estimation.
  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
estimates post: matrix has missing values
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黄老师您好，想请教您关于GMM动态面板估计的问题，就是我建立了影响GDP增长率的动态面板模型
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然后出现了下面的结果，是不是工具变量太多导致的,但是如何进行调节呢，使用collapse也不行
请问出现空缺值会不会对结果有影响，因为计算了增长率所以初年缺值
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Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
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然后出现了下面的结果，是不是工具变量太多导致的,但是如何进行调节呢，使用collapse也不行
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然后出现了下面的结果，是不是工具变量太多导致的,但是如何进行调节呢，使用collapse也不行
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谢谢您啦，比较迷糊

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谢谢您啦，比较迷糊

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老师您好~能请问一下collapse命令的具体含义吗？~在哪本参考文献中可以找到呀，非常感谢~~

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请参阅 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1536867X0900900106。

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受用了，谢谢黄老师~

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