我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下：


其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( )中，暂时没有使用laglimits限制工具变量的滞后阶数。

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对GMM估计效果的检查至少包括：1，diff-in-hansen检验；2，AR test的残差序列自相关。
但是从估计结果中，我没弄清楚应该如何去做这两方面。
我的疑问在下文有特殊颜色的字体中。

1，diff-in-hansen检验
估计结果如下：
结果分2个部分：
一是检验gmm()中工具变量，我们需要通过“Hansen test excluding group”的p值或是“Difference (null H = exogenous)”的p值来判断？另外，由于null H是假设工具变量外生，但gmm()中的变量是内生/弱外生变量，是否应该是p值小于显著性水平时候，才说明该部分工具变量通过检验？还是根据其他文献中，这里的p值必须大于显著性水平才通过检验？
二是检验iv()中的严格外生的工具变量，按我理解，应该是要求p大于显著性水平，使得不能拒绝变量外生的原假设。

2，AR test的残差序列自相关检验
AR test结果如下:
按要求AR(1)p值应该小于显著性水平，之后，要有一个AR(n)的p值大于显著性水平，这样才符合检验条件。
但是，直到AR(6)都没有出现较大的p值，应该如何调整？