在网上找了一些关于hausman  test， 很多都是固定跟随机模型选择的，

我做了下面这个关于hausman endogeneity test ，不知道对不对，请哪位高人帮我看一下，谢谢。

1。找出原始模型中可疑的内生变量

     原始模型是 Y=X1,X2,X3,X4,X5,X6， 我们假设X6是可疑的内生变量

2。选这个可疑内生变量的几个工具变量（这几个工具变量与Y不相关）

 工具变量假设是c1,c2,c3

3。用这3个工具变量对可疑的内生变量X6做回归，得出这个回归的error term

reg X6 c1 c2 c3

predict u, res

4。把这个error term带到原始模型中进行回归

reg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 u

5。测验4步骤后的error term的值

test u

如果值不显著，证明原始模型无 endogeneity 问题。

 ( 1)  u = 0

       F(  1,  1397) =    1.08
            Prob > F =    0.2997