Eviews和STATA面板数据中FGLS的等价操作命令

crystaling

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收藏 2015-02-15

命令对比+命令补充+范例

经过本人的摸索，发现STATA中用于面板FGLS估计的如下命令是与Eviews中相应的命令等价的，也就是说你用同样的数据在STATA和Eviews里面用下面列出来的等价命令去跑，结果是一样的。

本人用数据进行操作进行了验证，在此给大家分享一下。命令的格式按照STATA手册中的标准格式列出，也就是说，命令行中的depvar代表被解释变量，indepvar代表解释变量。由于Eviews是面向对象的编程语言，估计一个模型必须用一个equation对象来进行，本例中就以名为eq01的equation对象对象来说明。

1、两大软件（STATA or Eviews）命令对比

等号左边是STATA命令，右边是Eviews是命令。由于STATA在方程设定中默认加常数项而Eviews是默认不加的，因此等式右边的c代表常数项。另外需要注意的是Eviews的命令必须在Dated Panel文件结构下才能运行出来，用Pool对象的话我还没试过，个人比较倾向于用Dated Panel来处理面板，Pool对象基本不用。

heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) = equation eq01.ls(wgt=cxdiag) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) igls = equation eq01.ls(wgt=cxdiag, iter=sim) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation:
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) = equation eq01.ls(wgt=cxsur) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation: interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) igls = equation eq01.ls(wgt=cxsur, iter=sim) depvar indepvar c

对于Eviews中wgt=perdiag/persur的选项，只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍（例如原来定义的是xtset id year，重新声明为xtset year id即可）把对应的命令再执行一遍就可以跑出相同的结果

下面是存在一阶自相关的修正模型
xtregar depvar indepvar, fe = equation eq01.ls(cx=f) depvar indepvar c ar(1)
xtregar depvar indepvar, re = equation eq01.ls(cx=r) depvar indepvar c ar(1)
这种形式在Eviews中不可行，因为在随机效应的设定下，Eviews禁止添加AR项

下面再奉上组间异方差与同期相关的方差-协方差稳健估计量
panel-corrected standard error (PCSE) estimates: no degree of freedom adjust
xtpcse depvar indepvar = equation eq01.ls(cov=cxsur, nodf) depvar indepvar c
panel-corrected standard error (PCSE) estimates:
xtpcse depvar indepvar, nmk = equation eq01.ls(cov=cxsur) depvar indepvar c
对于Eviews中cov=persur的选项，同样只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍，在此不重复了

2、命令补充

   另外本人尝试了好多次，也没有发现STATA中xtreg, vce(robust)与Eviews中的等价命令，尽管从理论上而言，equation eq01.ls(cov=stackedwhite)应该跑出同样的结果，但我试了之后发现两者并不相同，希望有高手来解答。

   另外再强调一点是，对于模型估计的方法都是教科册上的固定套路，不同的软件只是不同的实现工具，基于同样的算法，计量软件跑出来的结果相同并不奇怪，只是不同的软件各有倚重，不像有些人总觉得Eviews就不如STATA。

   个人感觉STATA在处理面板方差-协方差稳健估计量时并没有Eviews那么灵活，可选的形式不多，当然如果能从网上下载ado的话又另当别论，毕竟Eviews的扩展性没有那么强大。

3、范例

应版主要求先发一条等价命令上来，由于Eviews的结果是以表格呈现出来，所以还要截图贴上来，怕发贴有限制。如果有需要，我也可以把剩下的贴上来，命令行以红色来标注。值得注意的是由于两种软件采取的迭代方法略有差异，因此标准误并不完全相同。下面以网上的invest2数据为例：

STATA命令：

复制代码

结果：
Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:       heteroskedastic
Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances    =       5       Number of obs    =    100
Estimated autocorrelations =       0       Number of groups =       5
Estimated coefficients    =       3       Time periods    =       20
                                             Wald chi2(2)    = 159.43
                                             Prob > chi2       = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
   market |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   invest | 3.616278 .5102399    7.09 0.000    2.616226    4.61633
   stock | .7711491 .378626    2.04 0.042    .0290557 1.513243
   _cons | 543.555 78.41464    6.93 0.000    389.8652 697.2449
------------------------------------------------------------------------------

Eviews 命令：

复制代码

结果：

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全部回复

xddlovejiao1314

2015-4-10 10:09:26

谢谢亲的分享。期待类似好贴继续分享到经管代码库来哦。给了你一些奖励。

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雪の诺言

2016-3-28 17:19:46

楼主你好。看了帖子我还是有点不太明白，因为没有学过eviews的命令所以希望楼主能够解答一下我的问题。
equation eq01.ls(wgt=cxdiag) depvar indepvar c
当中的wgt是权重的意思吗？等号后面的又是什么含义呢？
这种做法和我在窗口中gls weightsxuanze cross-sectional的选项有什么区别呢？

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