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2008-09-10

   Method                Statistic       Prob.**      Cross- sections    Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t*   -3.60692   0.0002           9                    153
    
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat    -0.88926      0.1869     9     153
ADF - Fisher Chi-square           32.4352      0.0195      9     153
PP - Fisher Chi-square             1 3.0912      0.7861     9     162

请问上面的面板单位根检验是拒绝呢还是接受呢?

被她弄糊涂了~~~

我的意见是,首先是不存在共同单位根的(Levin, Lin & Chu t*),非共同单位根的检验我就看不懂了,ADF 的检验势是比较低的,哪么是不是可以认为存在单位根呢?

请高手回答下~

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2008-9-10 17:03:00

common unit root 称为同质面板单位根

individual unit root 为异质面板单位根

建议参看相关的单位根理论综述,可以较为详细地知道各种检验的优劣,再结合你模型和变量的实际取舍

PS:你的结论初步看来不稳定,与你截面数过少有关

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