期权调整价差（OAS）具体怎么计算，有可能为负值吗？为什么？ - 经管之家

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期权调整价差（OAS）具体怎么计算，有可能为负值吗？为什么？

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收藏 2015-02-24

期权调整价差（OAS）有可能为负值吗？为什么？

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2015-2-24 11:37:00

从理论上来看，OAS是不会为负值的，因为OAS代表一种信用期权的价值；但是在实际市场环境中，由于交易的实际环境影响，可能会出现市场价格偏离合理价值，也就是说出现了套利的机会。当然，是否有合理的金融工具便于套利是另一回事了。

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2017-2-3 23:47:18

No bond has better credit then US treasury, therefore no negative spread over treasury theoretically.

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