一般来讲,如果原序列属于平稳序列就可以直接做格兰杰因果检验.如果不平稳,需要对原序列进行处理,一般首先对原序列进行一阶差分处理或者取自然对数,将处理后的序列进行单位根检验,如果符合平稳要求,则可以做格兰杰因果检验.如果一阶差分处理后还不能使其成为平稳序列,那么必须进行二阶差分处理或在对原序列取自然对数后再进行一次差分处理,如果能处理成为平稳序列,就可以做格兰杰检验.

当然,如果在二次处理下还是不能处理成平稳序列,则格兰杰因果检验不能进行.但这种情况很少出现.

经过处理后的序列是在原序列基础上有所变动,但仍然保留了原序列的信息,虽然每次处理后,都会有一部分序列信息损失,但是还是可以进行最后的因果检验的.

 还想问一下, 我现在做的是三个变量之间的协整分析,结果是,其中有两个变量是一阶差分平稳,而剩余一个变量是两阶差分平稳,这样的话,应该怎样进行因果关系检验呢?

有人用差分或取对数后的序列做格兰杰检验，有人用原序列，到底是用平稳还是不平稳的，搞不太懂，借着这平台讨教一下！