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马尔可夫转换模型的异方差
楼主
burnpark
1116
1
收藏
2015-03-12
悬赏
20
个论坛币
未解决
如果我的模型中解释变量都是被解释变量本身的滞后项的话(如:AR(1) AR(2) AR(3)),模型还会存在异方差的问题吗?
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-3-13 09:06:30
一般认为的异方差(比如怀特检验的)多数针对截面数据,时序模型的误差项也可能会存在异方差,比如ARCH就是这对这种情况模型。
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