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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1030 1
2015-03-12
悬赏 20 个论坛币 未解决
如果我的模型中解释变量都是被解释变量本身的滞后项的话(如:AR(1) AR(2) AR(3)),模型还会存在异方差的问题吗?
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2015-3-13 09:06:30
一般认为的异方差(比如怀特检验的)多数针对截面数据,时序模型的误差项也可能会存在异方差,比如ARCH就是这对这种情况模型。
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