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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-03-21
请问一下,mata可以做极大似然估计吗?或者如何把我写的这个mata环境下的似然函数引用在stata里的极大似然估计中??

似然函数如下:

function MLE(bbt1,bbt2,bbt3,bbt4,aalpha,pp1,pp2,aa,bb,cc,dd)

{

         n=abs(y)

         ut=y-x*(bbt1\bbt2\bbt3\bbt4)

         zzt_1=randaepd(aalpha,pp1,pp2,n)

         ww=aalpha*kep(pp1)+(1-aalpha)*kep(pp2)

         zzt_2=zzt_1/ww

         ee_aepd=E_aepd(aalpha,pp1,pp2)

         vvar_aepd=Var_aepd(aalpha,pp1,pp2)

         zzt=(zzt_2-ee_aepd)/sqrt(vvar_aepd)

         

         Ezt=funEzt(zzt,n)

         

         sigmat= funegarch_e( ut, Ezt, n, aa, bb, cc, dd)

         

         alphass=aalpha*kep(pp1)/(aalpha*kep(pp1)+(1-aalpha)*kep(pp2))

         e_aepd=E_aepd(aalpha,pp1,pp2)

         var_aepd=Var_aepd(aalpha,pp1,pp2)

         std_aepd=sqrt(var_aepd)

         A1=0

         A2=0

         for(i=1; i<=n; i++)

         {

                   if(zt(i,1)<=-e_aepd/std_aepd)

                   {

                            A1=A1-log(std_aepd/sigmat(i,1))-log(aalpha/alphass)-log(kep(pp1))+((abs((e_aepd+zt(i,1)*std_aepd)/(2*alphass)))^pp1)/pp1

                   }

                   else

                   {

                      A2=A2-log(std_aepd/sigmat(i,1))-log((1-aalpha)/(1-alphass))-log(kep(pp2))+((abs((e_aepd+zt(i,1)*std_aepd)/(2*(1-alphass))))^pp2)/pp2

                   }

         }

}


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