各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！
1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以估计Extended DCC GARCH，但只能假设误差服从正态分布，且不能加入外生变量；
2. R软件"rmgarch"包下的函数dccfit，可以假设误差服从正态/t分布，可以加入外生变量，但只能估计Diagonal DCC GARCH，没法估计波动溢出系数。

求问如何才能在t分布的假设下，估计Extended DCC GARCH，并可加入外生变量？时间紧急，感激不尽！