xuruilong100 发表于 2015-3-25 23:55
个人拙见：
BN分解中分解出现了η过程，后面的文字讲到η的方差是常值。如果η没有单位根，方差是常值的讲 ...

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-26 13:09
对于您所说的，您认为1.8.2是为了保证BN分解的成立，可是该限制条件只是根据平稳过程的定义得出来的，也就 ...

xuruilong100 发表于 2015-3-26 18:33
u作为无限MA过程，其稳定性条件要弱于1.8.2，具体论证参考《time series theory and method》3.2部分。
...

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-26 19:54
十分感谢您的回答，不知是否方便将论证部分图片发给我呢？

xuruilong100 发表于 2015-3-26 20:13
MA系数的绝对值的和不发散，那么无限MA过程稳定。

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-26 20:17
那么为什么前面要乘上一个系数呢？

xuruilong100 发表于 2015-3-26 21:35
前面要乘上一个系数可以使1.8.2的条件比较通常的条件强。

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-26 22:16
哦哦，十分感谢！

jiagangw 发表于 2015-3-27 08:58
提问者如果对这个条件在结果证明中的作用感兴趣，可参见Hamilton:"Time Series Analysis" Ch.17 $5, Prop.1 ...

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-27 12:24
不知您是否方便将证明过程上传？

xuruilong100 发表于 2015-3-27 13:45
谢谢，不过我说的是《高等时间序列经济计量学》这本书，而不是《Time_Series_Theory_And_Methods》

jiagangw 发表于 2015-3-27 14:17
因为Hamilton书中也没有详细的证明。我以前使用的是MIT的时间序列公开课讲义的一个证明(它要的条件比Hamilt ...

jiagangw 发表于 2015-3-27 14:17
因为Hamilton书中也没有详细的证明。我以前使用的是MIT的时间序列公开课讲义的一个证明(它要的条件比Hamilt ...