全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
4624 3
2008-03-06

关于时间序列分析中的单位根检验,我已经看了一些文献,但是对于其中的过程还是很模糊,尤其是在S-plus中实际应用还是不能准确得到分析结果。有哪位对这方面知识了解的,可否告诉我:

如果对于一个未知过程的时间序列,是不是检验从trend="ct"开始?但是这个只能判断出是否存在单位根。对于趋势平稳过程,用什么方法检验?还是看哪些系数?

希望好心人能帮帮我!!急~~~

谢谢谢谢!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-5-18 19:32:56
同求,等待答复
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-5-22 02:36:00
三种方法:
1,直接看ACF图像,对于exponentially dampen的spikes,就可以判定为稳定序列;
2,对原始数列、一阶差分、2阶差分分别求方差。如果显示一阶差分的方差最小,说明差分可以减少波动性,可以判定为非稳定序列而且可以大致确定ARIMA(p,d,q)里面的d;
3,做Ljung-Box检验,这个最直接吧我想。命令是:Box.tets(,type="Ljung-Box")
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-5-23 06:52:27
帮不上忙,抱歉!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群