用Eviews做时间序列分析时，单位根检验的滞后长度如何确定

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收藏 2015-12-17

最近的论文涉及到时间序列的问题，在用ADF进行数据平稳性检验的时候，有一些确定消除序列相关所需的之后阶数的准则，例如SIC,AIC准则，但是不知道怎么利用这些准则来确定Lag length.
请大家帮帮忙啦，谢谢。。

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2015-12-17 16:19:26

AIC SIC选用一个就好一般选择AIC值最小的（不是绝对值哦就是本身数值）

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2015-12-17 16:44:29

胖胖小龟宝发表于 2015-12-17 16:19
AIC SIC选用一个就好一般选择AIC值最小的（不是绝对值哦就是本身数值）

古扎拉蒂的那本计量上面有关于AIC和SIC的简单介绍以及公式，但是还是不太明白在具体操作中怎么利用SIC和AIC准则进行滞后长度的选择。
麻烦了

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