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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
2015-3-29 22:00:16
[原创]基于C++的标准期权定价(标准看涨欧式/看跌欧式/标准看跌美式)[by fantuanxiaot]
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2015-3-29 22:35:18
zzzzzzzzzzzzzzzzz
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2015-3-29 22:36:55
实在看不懂啊
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2015-3-29 22:37:26
实在看不懂啊
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2015-3-29 22:38:04
看一下
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2015-3-29 22:39:26
楼主高手啊。。。
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2015-3-29 22:47:14
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2015-3-29 22:48:05
顶  支持!!!
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2015-3-29 23:33:08
顶一个
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2015-3-30 00:01:38
Good  
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2015-3-30 00:03:01
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2015-3-30 00:04:54
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2015-3-30 00:34:36
学习学习!
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2015-3-30 01:29:02
学习学习。
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2015-3-30 01:30:17
谢谢楼主贡献!
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2015-3-30 01:41:50
学习学习
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2015-3-30 04:53:14
看似不错
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2015-3-30 05:03:16
感觉有点简单呵呵
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2015-3-30 08:21:35
顶。。。。
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2015-3-30 08:23:48
duststar 发表于 2015-3-30 05:03
感觉有点简单呵呵
您是高手  求在量化投资发帖
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2015-3-30 09:20:24
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2015-3-30 09:37:24
现在正在学习这方面
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2015-3-30 09:38:23
t8t88 发表于 2015-3-30 09:37
现在正在学习这方面
加油  欢迎常来量化投资版分享您的资源 奖励多多 精华多多
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2015-3-30 09:53:58
多谢分享
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2015-3-30 10:00:29
太牛了!
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2015-3-30 10:26:02
千叶月 发表于 2015-3-30 10:00
太牛了!
小弟菜鸟一个 还需多多努力 您才是潜在的大牛  欢迎发帖
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2015-3-30 10:26:16
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2015-3-30 10:38:20
常规的基础的定价用C++没觉得比用matlab金融工具箱方便
相比起来定义更麻烦
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2015-3-30 10:40:24
small009 发表于 2015-3-30 10:38
常规的基础的定价用C++没觉得比用matlab金融工具箱方便
相比起来定义更麻烦
恩 是的

但是奇异期权、天气衍生品、CDO等用C++用途更广泛
总之  做期权衍生品定价 C++是标准语言 Matlab也有优势
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