残差能作为变量？ - 经管之家

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残差能作为变量？

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收藏 2015-03-29

平稳时间序列的最小二乘法回归时，发现有序列相关，能否可以将残差作为新变量放回原方程进行回归？将残差的滞后一期放回去就发现dw检验通过了。试问：这可行吗？

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2015-3-29 19:45:30

哦，刚刚看书找到了，自问自答了，。
可以用残差滞后项放回原方程估计，叫广义差分法，专门对付序列自相关的，李子奈计量经济学130页就有啊。
残差是个好东西啊。

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