Eviews处理截面数据时加权最小二乘法权数选择

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收藏 2015-04-01

rt，我在做截面数据回归时首先通过white检验发现存在异方差，然后我就想用加权最小二乘法来进行处理。之前看论坛里的帖子时，很多人都说令w=1/abs(resid)或w=1/resid^2。我尝试过后发现这两种做法得到的拟合优度接近1，而且不能消除异方差。请问接下来该怎么做呢？比如，换一个权数？

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2015-4-1 18:36:43

对比一下两者检验结果，F值是否减小。若减小就说明有用。

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2015-4-1 21:44:32

完全消除异方差也不太容易，如果不是很严重的异方差，可以不处理的

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2020-2-24 22:49:17

PureB 发表于 2015-4-1 18:10
rt，我在做截面数据回归时首先通过white检验发现存在异方差，然后我就想用加权最小二乘法来进行处理。之前看 ...

请问你明白这个问题了吗？

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