[求助]Eviews中加权最小二乘法和LM检验的问题

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收藏 2010-11-08

1。Eviews在克服异方差的加权最小二乘法中，权数是如何确定的？张晓峒主编的那本书中的第131页，设定的权数为1/X，老师上课讲原理时说权数是残差标准差的倒数（好像是这么说的）。。还有，在设定方程时，依次输入Y C X是什么意思？
2。那本书的第155页，是LM检验，请问，Lag Specification 是依据什么设定的？这个值与LM统计量满足的卡方分布的自由度，有关系么？
在LM检验中，要检验的自回归阶数。。是由我们自己决定的？

还望各位版友高人指点，谢谢。。。

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huajieluo

2010-11-8 08:23:31

啊哦。。。
米有人。。。

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nlm0402

2010-11-8 08:31:00

权数是残差标准差的倒数，我也听说过。其他没听。

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huajieluo

2010-11-8 10:38:51

求指点。。。

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iamliuqianru

2010-12-24 16:20:54

不知道现在回答是否晚了点呢。。。
1。权数为1/X是说在某种特定情况下的。书上举例说，如果随机误差项的方差与X^2成比例，那么用1/X与用随机误差项的标准差的倒数做权数是没有区别的。那么，1/x肯定比随机误差项的标准差的倒数计算更加方便，所以这里1/X 只是一种特殊情况下的简单算法。
2。LM检验可以检验N阶的自相关。你在设定H0,H1的时候，可以自己确定检验的是1阶还是2阶或N阶。这个阶数最后就是卡方分布中N的确定值，你检验的是多少阶，N就是多少。
我也刚刚学计量，这个说的不对的地方大家多多指正，谢谢！
希望能回答LS的LS的问题。

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gushiydw

2011-1-18 21:01:24

这个问题理论上说得多看，可实际操作效果。。。。。。。。。。。

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