请问AR(1)模型对应的GARCH（p,q）中p和q分别是什么？

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收藏 2015-04-04

我对收益率做了检验，发现AR(1)更好些，但是不知道GARCH（p,q）中p,q怎么确定。目前大部分的文章是AR(2)模型对应GARCH(1，1)，请问怎么判断？求大神赐教

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2015-4-4 11:51:03

p是garch项的滞后阶数，q是arch项的滞后阶数

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2015-4-4 13:36:56

xielangxielang 发表于 2015-4-4 11:51
p是garch项的滞后阶数，q是arch项的滞后阶数

谢谢！只是我看有的文章写由于是AR（2），所以用GARCH（1,1），这两个有什么关系吗？

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