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2015-04-06
悬赏 30 个论坛币 未解决
       最近在做面板,做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较,然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应(既有个体又有时间,FE_TW)和随机效应进行比较用hausman检验的吗?
      我的分析恰好遇到这种情况,就是如果用FE的话,hausman检验p值为0.13多,此时显然用随机效应比较合适。但是如果用FE_TW,p值小于0.5,强烈拒绝原假设,用双向固定效应又比较合适。
      这种情况怎么办?麻烦大神解答一下,不胜感谢!
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2015-4-6 18:15:36
Hausman检验的原假设是  随机效应好于固定效应模型,所以,你根据自己的实际情况,加入时间以及个体,那么就应该按照那个结果进行判断~~~
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2015-4-6 21:54:14
我的理解是这样的:对于固定效应与随机效应的选择,可以用Hausman检验来判断;对于是否选择时间固定效应,可以在个体固定效应模型中引入时间虚拟变量,再通过F统计量检验时间虚拟变量的联合显著性来判断,如不能通过检验,则拒绝引入时间效应,而应选择个体固定效应。
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2015-4-7 08:11:28
ry0224 发表于 2015-4-6 21:54
我的理解是这样的:对于固定效应与随机效应的选择,可以用Hausman检验来判断;对于是否选择时间固定效应,可 ...
那在对于固定效应和随机效用的选择上,您认为固定效应包含不包含时间固定效应呢,还是只能在个体固定效应基础上呢?
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2015-4-7 22:31:42
lianzhongren 发表于 2015-4-7 08:11
那在对于固定效应和随机效用的选择上,您认为固定效应包含不包含时间固定效应呢,还是只能在个体固定效应 ...
固定效应主要包括个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应,一般用个体或双向固定效应挺多,要做具体检验分析。一般在做固定效应时是没包括时间固定效应的,比如stata中用xtreg y x,fe就只是个体固定效应。我想当在固定效应与随机效应之间做出选择用固定效应后,可以在此基础上加入时间虚拟变量(注意,应先生成时间虚拟变量),再用检验时间虚拟变量联合显著性的F检验,如果F检验统计量对应的P值很小,就支持时间固定效应;如果F检验统计量对应的P值很大,就可以拒绝时间固定效应。
看看这样能明白吗?不明白再沟通吧。
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2015-4-7 22:35:31
不好意思,刚才网络不好,以为没发出去,信息重发了,见谅!
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