CVaR、CES的定义是什么 - 经管之家

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CVaR、CES的定义是什么

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收藏 2015-04-06

CVaR为conditional value at risk即条件风险价值；
CES为conditional expcted shortfall即条件期望损失（也叫亏空）

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2015-4-6 20:52:59

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2015-4-6 20:55:09

791935570 发表于 2015-4-6 20:52

给俺解释以下可好

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