1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板
前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance matrix using casewise inclusion
后者报错：deltat is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular，于是我加了force就可以得到xtgls的结果了，不过这样强制运行下得到的结果效率会受影响吗？可用吗？

2、xtscc可否做处理随机效应回归？

因为我的模型里有一些不随时间变化的变量，（如IPO抑价率，发行市盈率，发行市值等），使用固定效应就无法估计这些变量的回归系数了，那么，我是否可以用xtscc的 pooled data选项来做呢？这样用pooled data做出来的结果会不太可靠吗？

3、我的数据是300多只股票上市后一年或一年半的周数据（t=52或78）,觉得这样的数据勉强算是“大N小T”，但鉴于T也不太小，所是不是还是需要考虑异方差和自相关呀？我该选什么模型最合适呢（xtgls/xtpsce/xtscc）？
4、如果我换成日数据做，那么n还是300多，T则增大到200多或300多，这样的话又该怎么选择呢（xtgls/xtpsce/xtscc）？

论文吃紧，拜谢大神们！！