这篇文章讲了一种fit 模型到高位时间序列的办法 正常情况下大多数算法考察的是lag 0的covariance 这个文章想了个办法来最优化 目标函数 最后达到的效果是 有限lag的covariance 都被最小化了 就是说 今天的a股返和l天以后的b股返没什么线性关连了 大家感兴趣可以下下来看看 蛮有意思的文章