library(rugarch)
ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt")
ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据
#建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型
e1=ugarchspec(
variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)), #波动方程
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0)), #均值方程
distribution.model = "norm")
e1fit=ugarchfit(spec=e1,data=ibmln,solver = "solnp")
得到如下结果:请问这个结果对应的eGARCH模型是什么?
同样的数据,不同的命令,但建立的是同样的模型,在书上的运行结果完全不同。我调整过参数估计的方法和分布,但得到的结果都和书上的结果相差很远,实在不知道自己是哪里出错了!现在就在怀疑是不是不同命令中系数对应的含义不一样?拜托了!