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2015-04-08
悬赏 5 个论坛币 未解决
library(rugarch)
ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt")
ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据
#建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型
e1=ugarchspec(
variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  #波动方程
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0)),                                       #均值方程
distribution.model = "norm")
e1fit=ugarchfit(spec=e1,data=ibmln,solver = "solnp")
得到如下结果:请问这个结果对应的eGARCH模型是什么?
1.png

同样的数据,不同的命令,但建立的是同样的模型,在书上的运行结果完全不同。我调整过参数估计的方法和分布,但得到的结果都和书上的结果相差很远,实在不知道自己是哪里出错了!现在就在怀疑是不是不同命令中系数对应的含义不一样?拜托了!

2.png

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2.png

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2015-4-9 11:16:56
还是考虑是模型的形式不一样,ugarch用三个参数来描述eGARCH模型,而第二种方法用的是四个参数。但是请问ugarch模型中的eGARCH模型的形式是什么样子?
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2015-4-19 11:15:39
楼主用的是啥书,居然会讲R语言做EGARCH模型!
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2017-3-21 18:06:38
遇到的是同样的问题,楼主最后是如何解决的。
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2017-10-28 11:29:43
千遇千予 发表于 2015-4-9 11:16
还是考虑是模型的形式不一样,ugarch用三个参数来描述eGARCH模型,而第二种方法用的是四个参数。但是请问ug ...
请问楼主知道了rugarch包中的egarch的模型形式了吗,我最近也遇到了这个问题,谢谢。
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2017-11-4 17:28:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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