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2008-06-03

用MATLAB做出来的EGARCH模型的结果部分我不太懂,怎么对结果作解释呢。

Conditional Probability Distribution: Gaussian

  Number of Model Parameters Estimated: 5

                               Standard          T    

  Parameter       Value          Error       Statistic

 -----------   -----------   ------------   -----------

           C    0.00021028     0.0066435        0.0317

           K    0.00047298     0.0057873        0.0817

    GARCH(1)    0.99974        0.0019643      508.9480

     ARCH(1)    0.05769        0.0093554        6.1665

 Leverage(1)    -0.0442        0.016754        -2.6381

  Log Likelihood Value: 83.9471

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2009-8-28 11:33:23
我正在急着用MATLAB求EGARCH模型,请问你是怎么求出来的?
指点一下谢谢!!
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