最近被自回归跳跃密度模型（ARJI）的R语言程序烦死了，望各路大神有人能助小弟一臂之力。
GARCH也好，EGARCH也罢，都好写，因为有程辑包可以调用。但是涉及到自回归跳跃密度模型部分就麻烦了，用极大似然要自己写函数。小弟我折腾了近半个月，也没弄出来。若有大神，报偿如题。