我用的是国债期现货对数价格序列，已经通过了协整检验，VAR最优滞后阶数是5，所以建立滞后4阶的误差修正模型，得到结果如下图。现在想引入状态空间模型，观察误差修正系数的动态变化，量测方程和状态方程如下，不知道在eviews中如何操作。具体有以下几个问题：1、误差修正模型得到的结果显示，有些自变量系数并不显著，是否可以剔除？
2、eviews中@signal 和@state 后面分别该怎么写？
3、状态空间模型的结果主要以什么标准来评价？
谢谢大家了！


VECM模型估计结果如下



写成方程的形式如下


量测方程和状态方程