全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
7442 4
2014-04-20
悬赏 5 个论坛币 未解决
我想请教一下大家,为什么我用urca这个包里的函数回归出来的VECM,没有误差修正项的系数呢?
命令和结果如下:
library(urca)
coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=cajools(coin)
summary(vecm.ols)

结果是:
Coefficients:
         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
lfp.dl1  -0.68180    0.03168 -21.520  < 2e-16 ***
lsp.dl1  -0.39528    0.12083  -3.272 0.001107 **
lfp.dl2  -0.40189    0.03921 -10.249  < 2e-16 ***
lsp.dl2   0.59936    0.12113   4.948 8.83e-07 ***
lfp.dl3  -0.27888    0.04119  -6.770 2.23e-11 ***
lsp.dl3   0.41744    0.11433   3.651 0.000275 ***
lfp.dl4  -0.01938    0.04013  -0.483 0.629372   
lsp.dl4   0.92143    0.11233   8.203 7.39e-16 ***
lfp.dl5   0.10020    0.04114   2.435 0.015058 *  
lsp.dl5   0.09164    0.11504   0.797 0.425901   
lfp.dl6  -0.17273    0.04038  -4.277 2.08e-05 ***
lsp.dl6  -0.27987    0.11358  -2.464 0.013912 *  
lfp.dl7  -0.05574    0.04010  -1.390 0.164876   
lsp.dl7   0.16194    0.11643   1.391 0.164567   
lfp.dl8  -0.14276    0.03784  -3.773 0.000171 ***
lsp.dl8  -0.07609    0.11303  -0.673 0.501007   
lfp.l9   -0.27808    0.02705 -10.279  < 2e-16 ***
lsp.l9    0.29181    0.03120   9.354  < 2e-16 ***
constant  0.22865    0.07466   3.062 0.002255 **
结果从第一到第九阶都有,为什么没有误差修正项呢?


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-4-30 10:50:00
coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=cajorls(coin,r=1)#r为协整秩
vecm.ols
summary(vecm.ols$rlm)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-7-19 07:08:46
求问,问题解决了吗?楼上方法好像不行
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-7-19 07:53:56
songm09 发表于 2017-7-19 07:08
求问,问题解决了吗?楼上方法好像不行
看错了,是rls不是ols,楼上是可以的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-7-27 17:50:00
cy1991630 发表于 2014-4-30 10:50
coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summary(coin)
vecm.ols=caj ...
请问误差修正模型中滞后阶数、有无趋势怎么判断?可以根据协整检验时得到的滞后阶数决定吗?
如x是I(1)有趋势2阶滞后,然后就确定有趋势2阶滞后?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群