大家好，我在写一篇关于不同国家之间央行汇率的联系的论文，具体是这个模型来判断y与y*的联系:
     
这是一个arma(1,1) mgarch model, 然后我打算用granger causality来测试spillover effect。在网上看到不少做两组时间序列关系的论文（比如不同国家之间房地产的关系，不同国家股票市场的联系等等都是这个模型），想看看这个论坛有没有人做过这方面的人可以取取经。谢谢~~！