我先做了unit root test
结果是variables都是在first difference 下stationary，
之后做xtwest，结果如下：

. xtwest l_ecpc l_gdppc l_cdepc, lags(1)
Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........
Results for H0: no cointegration
With 21 series and 2 covariates
-----------------------------------------------+
Statistic |   Value   |  Z-value  |  P-value  |
-----------+-----------+-----------+-----------|
     Gt    |   -0.993  |    1.697  |   0.955   |
     Ga    |   -2.929  |    2.426  |   0.992   |
     Pt    |   -3.407  |    0.667  |   0.748   |
     Pa    |   -1.783  |    0.670  |   0.748   |
-----------------------------------------------+

有三个问题：（1）l_ecpc是重新定义的l.ecpc这样对吗？（2）为什么p-value会那么大？（3）做完cointegration test之后 是做面板模型的回归，请问应该是用first difference的variable做，还是原始variable？
非常感谢！