修正的琼斯模型实证研究问题 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

修正的琼斯模型实证研究问题

2633

1

收藏 2015-04-10

我用修正的jones模型分行业分年份进行回归，有的行业的样本数很少，回归出来的结果是这样的，有好几个都不显著，想问一下这种情况要怎么处理呢？

QQ截图20150410172407.png

能不能只分年度而不分行业进行回归呢，那样回归结果就好一些，。

还有就是模型当中的固定资产是用的原值还是总值呀？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-10-8 18:06:08

你是用修正的jones模型估计残差吗？如果是的，那就不用担心，你的模型整体上在5%水平上是显著的；如果你关注的是模型回归系数的显著性，那么看看模型是否存在自相关和异方差。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群